Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη του χάσματος τιμών ισοτιμιών και συναλλάγματος. Με την βοήθεια τριών αλγορίθμων ταξινόμησης εφαρμόστηκε εξόρυξη δεδομένων πάνω στα στοιχεία τριών χρηματιστηριακών δεικτών, (Ευρώ σε δολάριο, Λίρα αγγλίας σε δολάριο, Τιμή χρυσού σε δολάρια)σε βάθος πενταετίας για την εξαγωγή συμπερασμάτων που ενδεχομένως θα προσδιορίζουν τη μελλοντική πορεία αυτών των δεικτών. Τα δεδομένα των δεικτών που επεξεργαστήκαμε στη εργασία αποτελούνται από βασικά στοιχεία όπως όνομα δείκτη, τιμή κλεισίματος, τιμή ανοίγματος, ώρα, ημ/νία έτσι ώστε να προκύψουν τα απαραίτητα χάσματα για περαιτέρω ανάλυση. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων έδειξαν ότι με τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν δεν μπορούμε να προβλέψουμε με σωστή προσέγγιση τη πορεία ενός δείκτη καθώς τείνουν αλλά είναι πολύ χαμηλότερα από το τυχαίο που είναι το 50% στο πρόβλημα δύο κατηγοριών, ενώ στο πρόβλημα τριών κατηγοριών σημειώθηκαν αποτελέσματα κοντά στο 47% από τον αλγόριθμο Random Forest εξίσου χαμηλό ποσοστό παρολαυτά.

Αγγελάκης, Ν., 2016. Επεξεργασία δεδομένων διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών και νομισματικών ισοτιμιών. Πτυχιακή εργασία. Άρτα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.